Quant Alpha

量价数据集 基础字段 id description type coverage userCount alphaCount adv20 Average daily volume in past 20 days MATRIX 1.0 8077 62668 cap Daily market capitalization (in millions) MATRIX 1.0 12379 90367 close Daily close price MATRIX 1.0 23475 259573 country Country grouping GROUP 1.0 714 9994 currency Currency GROUP 0.0 77 197 dividend Dividend MATRIX 1.0 2220 6728 exchange Exchange grouping GROUP 1.0 957 44853 high Daily high price MATRIX 1.0 7389 36930 industry Industry grouping GROUP 1.0 7088 94583 low Daily low price MATRIX 1.0 7096 31347 market Market grouping GROUP 1.0 4094 39544 open Daily open price MATRIX 1.0 6740 33858 returns Daily returns MATRIX 1.0 11831 79329 sector Sector grouping GROUP 1.0 5958 78522 sedol Sedol GROUP 0.0 6 12 sharesout Daily outstanding shares (in millions) MATRIX 1.0 3179 18426 split Stock split ratio MATRIX 1.0 841 8393 subindustry Subindustry grouping GROUP 1.0 10643 91179 volume Daily volume MATRIX 1.0 13154 69987 vwap Daily volume weighted average price MATRIX 1.0 11420 45953 基本面数据 基础 公司基础数据主要从三个主要财务报表中提取： ...

基础 横截面操作符 vs. 时序操作符 让我们想象一个学生在一次考试中得了80分。有两种主要的方法来评估这个分数：与自己过去的成绩进行比较，或者与其他学生在这次考试中的成绩进行比较。和自己的历史比，这类操作一般称为时间序列操作符(Time Series operators)；和其他学生比，这类操作一般称为横截面操作符 Cross-Sectional Operators）。 ...

基础 什么是BRAIN平台？ 利用定量分析方法，BRAIN平台是一个全球金融市场回测模拟器，接受Alpha表达式作为输入，并绘制其盈亏（PnL）作为输出.每天根据历史日期对每个金融工具的输入表达进行评估，并据此构建投资组合。BRAIN平台根据表达式的值对每种金融工具进行投资。它进行交易（买入或卖空），并为每种工具分配权重。 ...